پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده فصل پنجم مدیریت سرمایه گذاری چارلز جونز

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی. جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و دکتر عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان مفاهیم ریسک و بازده می باشد که در حجم 32 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل و از جدیدترین ویرایش چاپ شده این کتاب تهیه شده که می توان از آن به عنوان ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تصمیم گیری در مسائل مالی، تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و اوراق بهادار و ... رشته های مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد.

برای مشاهده سایر فصول کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز بر روی مدیریت سرمایه گذاری جونز کلیک کنید.

فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش

فهرست مطالب

تعریف سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری

اجزای بازده

بازده کل هر اوراق بهادار

ریسک و منابع آن

ریسک نوسان نرخ بهره

ریسک بازار

ریسک تورمی

ریسک تجاری

ریسک مالی

ریسک نقدینگی

ریسک نرخ ارز ( ریسک ارزهای خارجی )

ریسک کشور

ریسک غیرسیستماتیک

ریسک سیستماتیک

روشهای اندازه گیری بازده

بازده نسبی

شاخص ارزش

میانگین حسابی

میانگین هندسی

مساله عدم اطمینان

توزیع احتمالات

محاسبه نرخ بازده مورد انتظار

تخمینریسک

رابطه بین ریسک و بازده

***************

مفاهیم ریسک و بازده

بخشهایی از متن

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارائی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد

سرمایه گذاری به دو قسمت تقسیم می شود:

1- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار : شامل ارزشیابی دارائیهای مالی (اوراق بهادار) است و ارزش تابعی است از ریسک و بازده

2- مدیریت پرتفلیو : شامل مدیریت مجموعه سرمایه گذاری یک سرمایه گذار است.

تمامی تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس روابط بین ریسک و بازده صورت میگیرد.

بازده سرمایه گذاری

بازده یک سرمایه گذاری عبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط سرمایه گذاران در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود . بازده نوعا به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود.

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود .

بازده تحقق یافته ، بازده ای است که واقع شده است ، یا بازده ای است که کسب شده است . به بیان ساده تر بازده تحقق یافته بازده ای است که ، به وقوع پیوسته و واقع شده است .

بازده مورد انتظار ، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند.

...

رابطه بین ریسک و بازده

اساس و پایه تصمیمات سرمایه گذاری ، رابطه میان ریسک و بازده است. ریسک دارایی با بازده مورد انتظار سرمایه گذار ، رابطه مستقیم دارد. یعنی هر چه ریسک یک طرح یا دارایی افزایش یابد بازده مورد انتظار سرمایه گذار نیز افزایش خواهد یافت.

(با توجه به نمودار موجود در پاورپوینت دانلودی) SML خط بازار سرمایه است که بیانگر رابطه ریسک و بازده مورد انتظار یک سهم است.

بتا شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد. ضریب بتا نشان دهنده ی حساسیت بازده یک دسته اوراق بهادار یا مجموعه ی آنها نسبت به تغییر در بازده پرتفوی بازار است

...